Erweiterte Finanzanalyse meistern
Entwickeln Sie fundierte Kenntnisse in fortgeschrittenen Analysemethoden und quantitativen Bewertungsverfahren. Unser strukturiertes Lernprogramm verbindet theoretische Grundlagen mit praxisorientierten Fallstudien aus der deutschen Finanzlandschaft.
Lernprogramm entdeckenSpezialisierte Analysebereiche
Drei Kernbereiche der modernen Finanzanalyse, die in unserem Curriculum systematisch behandelt werden
Risikobewertung
Value-at-Risk-Modelle, Monte-Carlo-Simulationen und Stresstesting-Verfahren für deutsche Kapitalmärkte. Wir behandeln sowohl klassische als auch moderne Risikomaße.
Portfoliooptimierung
Markowitz-Modell, Black-Litterman-Ansatz und faktorbasierte Investmentstrategien. Praktische Anwendung mit deutschen Aktienindizes und Rentenmärkten.
Derivative Bewertung
Black-Scholes-Modell, Binomialbäume und numerische Verfahren. Fokus auf europäische Optionen und strukturierte Produkte des deutschen Marktes.
Ihr Lernpfad über 12 Monate
Monate 1-3: Grundlagen
Mathematische Grundlagen, Wahrscheinlichkeitstheorie und erste Einführung in quantitative Methoden. Aufbau des notwendigen theoretischen Fundaments.
Monate 4-6: Vertiefung
Anwendung der Theorie auf reale Marktdaten, erste Programmierung in R oder Python, Entwicklung eigener Analysemodelle für den deutschen Markt.
Monate 7-9: Spezialisierung
Fokussierung auf einen der drei Kernbereiche, intensive Projektarbeit mit realen Fallstudien, Mentoring durch Branchenexperten.
Monate 10-12: Praxis
Abschlussprojekt mit einem Partnerunternehmen, Präsentation der Ergebnisse, Vorbereitung auf spezialisierte Positionen in der Finanzbranche.
Häufig gestellte Fragen
Antworten auf die wichtigsten Fragen zu unserem Finanzanalyseprogramm
Welche Vorkenntnisse sind erforderlich?
Ein abgeschlossenes Studium in Wirtschaftswissenschaften, Mathematik oder einem verwandten Bereich. Grundkenntnisse in Statistik und Excel sind hilfreich, aber nicht zwingend erforderlich.
Wie ist das Programm strukturiert?
Das 12-monatige Programm kombiniert Selbststudium mit regelmäßigen Online-Seminaren, praktischen Übungen und individueller Betreuung. Etwa 15-20 Stunden wöchentlicher Zeitaufwand.
Welche Software wird verwendet?
Wir arbeiten hauptsächlich mit R und Python für quantitative Analysen. Excel und Bloomberg Terminal werden für praktische Marktdatenanalysen eingesetzt. Alle notwendigen Lizenzen werden bereitgestellt.
Wann startet der nächste Kurs?
Der nächste Durchgang beginnt im September 2025. Bewerbungsschluss ist der 15. Juli 2025. Frühe Anmeldungen erhalten einen Rabatt auf die Kursgebühr.
Unser Expertenteam
Erfahrene Praktiker aus der deutschen Finanzbranche leiten unser Bildungsprogramm
Dr. Thorsten Kellmann
Programmleiter Quantitative Analyse
15 Jahre Erfahrung in der Entwicklung von Risikomodellen bei führenden deutschen Investmentbanken. Promotion in Finanzmathematik an der Universität Frankfurt. Spezialist für derivative Bewertungsmodelle.
Praxiserfahrung trifft Wissenschaft
Unser Dozententeam vereint jahrzehntelange Branchenerfahrung mit aktueller Forschung. Alle Kursinhalte werden kontinuierlich an die Entwicklungen der deutschen und europäischen Finanzmärkte angepasst.